CognosChina报表作品-BaselⅡ信用风险报表-高手组
资料简介：
(1) 作品概述：
本作品是某银行实施新巴塞尔资本协议(Basel II)所产生的报表。它实现了信用风险的授信组合分析和评级模型验证。报表模型是星型结构，简单且查询效率高。报表针对不同用户，采用了两种展现方式。针对高级管理人员，Dashboard信息门户用直观动态的图表，使KPI信息一目了然。针对风险管理人员和建模人员，信息量大和格式标准化的数据表很适合OLAP多维分析及后续Excel和SAS分析。本报表很好地满足了用户的需求，其美观灵活、操作方便的Dashboard效果大大超出用户期望，得到了很高的评价。
(2) 行业背景：
大家应该还对2008年的金融危机记忆犹新，而且心有余悸吧？！这场金融危机席卷全球，光是美国就有近1000家银行倒闭。与众多大型外资银行出现大幅亏损、股价暴跌等惨况相比，有一家外资银行在金融危机中却依然保持了较好的盈利能力。它这种危机应对能力跟它从2008年开始执行Basel II 新资本协议有着很大的关系。该银行根据Basel银行监管委员2004 年颁布的新资本协议的要求，采用内部评级法计量信用风险资本，用标准法计量市场风险和操作风险，不断改进风险管理和控制能力，在危机中展现了强劲的应对冲击能力。
(3) 应用方向：
Basel II 的信用风险包括四个关键风险要素。
1)PD：违约概率，即特定时间段内借款人违约的可能性。
2)LGD：违约损失率，即违约发生时风险暴露的损失程度。
3)EAD：违约风险暴露，即某项贷款发生违约时可能被提取的贷款额。
4)M：期限，即某一风险暴露的剩余经济到期日。
高级内部评级法的PD、LGD、EAD数据都由银行建立模型进行计算。该项目中PD是借助穆迪KMV模型进行计算，而LGD/EAD则是银行内部建立模型进行计算。国内有中行、工行、建行、农行、交行、招行6家银行在2010年正式申请实施Basel II 新资本协议。本人所参与项目中涉及的Basel II 信用风险报表对于新巴塞尔资本协议在国内银行的实施有着很大的借鉴意义。
(4) ETL工具：
1)IBM DataStage - 源系统数据每月底大批量的提取、转换和加载。
2)Attunity Change Data Capture – 实时数据的检测、提取和加载。
3)Trillium TS Quality - 数据清洗和数据质量改进。
整个ETL用Control-M进行调度，当ETL和数据效验完成后，Cognos的Event Studio会自动触发Report运行，Report运行完后会发邮件通知用户。
(5) 数据库：
IBM DB2 BCU(Balanced Configuration Unit)
IBM BCU是一个企业级的数据仓库，采用Shared Nothing的体系架构，能做到大容量和高性能的线性扩展。数据库里3年的Credit Risk数据量约20TB。
(6) 报表所要达到的效用：
Basel II 信用风险报表主要用于以下三个方面：
1)授信组合分析。
2)评级模型验证。
3)风险压力测试。
(7)设计思路：
本次设计主要是授信组合分析和评级模型验证的报表，暂不讨论风险压力测试方面的报表。
1)Framework模型设计.
该模型是一个星型结构（Star Schema）。它以分行，客户，日期等分析角度为维度表，以余额，LGD，EAD等分析数值为事实表。维度表与事实表之间通过代理键（Surrogate Key）来连接。这种结构的最大优点是简单易用，查询效率高。（如图1）
（图1 – Framework 星型模型 ）
2)授信组合分析.
①报表背景：授信组合分析是对行业、规模、产品、区域等分类的授信进行分析和管理，以防止贷款风险集中度过高，实现资源的最优化配置。
②报表用户：主要是风险管理人员和高级管理人员。
③报表特点：报表的形式是Dashboard信息门户。Dashboard用直观形象的图表，以动态、可视化的方式显示出KPI信息，使重要信息变得一目了然。当某关键数值（如LGD/EAD）超过设定的阀值，它能进行示警提醒（如图2）。Dashboard的开发工具是QlikView。
（图2 – Dashboard 信息门户）
当选择不同的日期、分行名、客户名、客户类型、客户状态等，Dashboard 各个图表数据联动，反映当前选择的信息（如图3）。
（图3 – Dashboard 数据联动，如选取Branch A-G）
3)评级模型验证
①报表背景：评级模型验证主要采用事后检验的方法。将模型的估算结果与实际结果进行比较，以检验模型的准确性、可靠性，并据此对模型进行调整和改进的一种方法。
②报表用户：主要是风险管理人员和建模人员。
③报表特点：报表的形式是数据表。数据表的特点是信息量大、格式标准化，适合OLAP多维分析以及后续的Excel和SAS分析。
这里以PSI 报表为例。PSI(Population Stability Index)是衡量模型的预测值与实际值偏差大小的指标。PSI 小于0.25 意味偏差在可以接受的范围里。该报表有以下功能（如图4）：
①关键数据的示警提醒。当某数值超过设定的阀值，该数值变成红色来提示用户；
②钻取（Drill Down）到下一级报表,如ECONOMY 列，提供给用户更多细节数据；（如图5）
③多维分析（OLAP），通过JS 替换IE 右键菜单，提供用户更多的功能选项。（如图6）
（图4 – PSI 报表分析）
（图5 – PSI 的Drill Down 报表）
（图6 – PSI 的OLAP 报表）
PDF：
替换IE右键菜单的JS代码
本作品是某银行实施新巴塞尔资本协议(Basel II)所产生的报表。它实现了信用风险的授信组合分析和评级模型验证。报表模型是星型结构，简单且查询效率高。报表针对不同用户，采用了两种展现方式。针对高级管理人员，Dashboard信息门户用直观动态的图表，使KPI信息一目了然。针对风险管理人员和建模人员，信息量大和格式标准化的数据表很适合OLAP多维分析及后续Excel和SAS分析。本报表很好地满足了用户的需求，其美观灵活、操作方便的Dashboard效果大大超出用户期望，得到了很高的评价。
(2) 行业背景：
大家应该还对2008年的金融危机记忆犹新，而且心有余悸吧？！这场金融危机席卷全球，光是美国就有近1000家银行倒闭。与众多大型外资银行出现大幅亏损、股价暴跌等惨况相比，有一家外资银行在金融危机中却依然保持了较好的盈利能力。它这种危机应对能力跟它从2008年开始执行Basel II 新资本协议有着很大的关系。该银行根据Basel银行监管委员2004 年颁布的新资本协议的要求，采用内部评级法计量信用风险资本，用标准法计量市场风险和操作风险，不断改进风险管理和控制能力，在危机中展现了强劲的应对冲击能力。
(3) 应用方向：
Basel II 的信用风险包括四个关键风险要素。
1)PD：违约概率，即特定时间段内借款人违约的可能性。
2)LGD：违约损失率，即违约发生时风险暴露的损失程度。
3)EAD：违约风险暴露，即某项贷款发生违约时可能被提取的贷款额。
4)M：期限，即某一风险暴露的剩余经济到期日。
高级内部评级法的PD、LGD、EAD数据都由银行建立模型进行计算。该项目中PD是借助穆迪KMV模型进行计算，而LGD/EAD则是银行内部建立模型进行计算。国内有中行、工行、建行、农行、交行、招行6家银行在2010年正式申请实施Basel II 新资本协议。本人所参与项目中涉及的Basel II 信用风险报表对于新巴塞尔资本协议在国内银行的实施有着很大的借鉴意义。
(4) ETL工具：
1)IBM DataStage - 源系统数据每月底大批量的提取、转换和加载。
2)Attunity Change Data Capture – 实时数据的检测、提取和加载。
3)Trillium TS Quality - 数据清洗和数据质量改进。
整个ETL用Control-M进行调度，当ETL和数据效验完成后，Cognos的Event Studio会自动触发Report运行，Report运行完后会发邮件通知用户。
(5) 数据库：
IBM DB2 BCU(Balanced Configuration Unit)
IBM BCU是一个企业级的数据仓库，采用Shared Nothing的体系架构，能做到大容量和高性能的线性扩展。数据库里3年的Credit Risk数据量约20TB。
(6) 报表所要达到的效用：
Basel II 信用风险报表主要用于以下三个方面：
1)授信组合分析。
2)评级模型验证。
3)风险压力测试。
(7)设计思路：
本次设计主要是授信组合分析和评级模型验证的报表，暂不讨论风险压力测试方面的报表。
1)Framework模型设计.
该模型是一个星型结构（Star Schema）。它以分行，客户，日期等分析角度为维度表，以余额，LGD，EAD等分析数值为事实表。维度表与事实表之间通过代理键（Surrogate Key）来连接。这种结构的最大优点是简单易用，查询效率高。（如图1）
（图1 – Framework 星型模型 ）
2)授信组合分析.
①报表背景：授信组合分析是对行业、规模、产品、区域等分类的授信进行分析和管理，以防止贷款风险集中度过高，实现资源的最优化配置。
②报表用户：主要是风险管理人员和高级管理人员。
③报表特点：报表的形式是Dashboard信息门户。Dashboard用直观形象的图表，以动态、可视化的方式显示出KPI信息，使重要信息变得一目了然。当某关键数值（如LGD/EAD）超过设定的阀值，它能进行示警提醒（如图2）。Dashboard的开发工具是QlikView。
（图2 – Dashboard 信息门户）
当选择不同的日期、分行名、客户名、客户类型、客户状态等，Dashboard 各个图表数据联动，反映当前选择的信息（如图3）。
（图3 – Dashboard 数据联动，如选取Branch A-G）
3)评级模型验证
①报表背景：评级模型验证主要采用事后检验的方法。将模型的估算结果与实际结果进行比较，以检验模型的准确性、可靠性，并据此对模型进行调整和改进的一种方法。
②报表用户：主要是风险管理人员和建模人员。
③报表特点：报表的形式是数据表。数据表的特点是信息量大、格式标准化，适合OLAP多维分析以及后续的Excel和SAS分析。
这里以PSI 报表为例。PSI(Population Stability Index)是衡量模型的预测值与实际值偏差大小的指标。PSI 小于0.25 意味偏差在可以接受的范围里。该报表有以下功能（如图4）：
①关键数据的示警提醒。当某数值超过设定的阀值，该数值变成红色来提示用户；
②钻取（Drill Down）到下一级报表,如ECONOMY 列，提供给用户更多细节数据；（如图5）
③多维分析（OLAP），通过JS 替换IE 右键菜单，提供用户更多的功能选项。（如图6）
（图4 – PSI 报表分析）
（图5 – PSI 的Drill Down 报表）
（图6 – PSI 的OLAP 报表）
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替换IE右键菜单的JS代码
2011-04-08
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