中国外汇交易中心： 开源推动行业创新与标准化

本文最初由新金融世界开源技术应用实战案例研究专刊发布
新金融世界专刊记者 谌力 祁培育 / 文

银行间市场交易系统是国家金融市场正常运转的基础之一，是国家金融行业重要基础设施，中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心面向未来，推动行业标准化，用开源技术锻造“自主可控”能力，构建生态圈共谋发展。

银行间市场交易系统是国家金融市场正常运转的基础之一，是国家金融行业重要基础设施， 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）对此有深刻认识，从未放慢过系统优化升级的脚步。交易中心交易系统历经几代变革和演化，始终与中国金融市场业务发展同步，紧跟国际技术发展潮流。
交易中心自1994 年成立以来，一直坚持以推动银行间市场建设和利率市场化、汇率形成机制改革以及传导央行货币政策为己任，按照国家发展银行间市场的战略部署，坚持“多种技术手段、多种交易方式，满足不同层次市场需求”的业务方针，以建设“全球人民币及相关产品交易主平台和定价中心”为目标，利用先进的电子信息技术， 依托专线网和互联网，为人民币利率、汇率及相关产品现货及衍生品提供发行、交易、信息、交易后处理等系列服务。

面向未来，推动行业标准化

交易中心新一代外汇交易平台CFETS FX2017（二期）于 2018 年 2 月初正式上线。新平台支持外汇即期（竞价和询价）、远期、掉期、外汇期权、外币拆借、货币掉期业务和黄金询价业务。新平台具有更加健全的做市风险防范机制和更加灵活的额度管理，统一了对外接口和终端，大幅提升交易性能及用户体验。中国外汇交易中心副总裁许再越向《新金融世界》记者透露，“新核心系统首先体现在整合订单驱动交易方式（ODM）和报价驱动交易方式（QDM）两个市场，统一交易接口及客户端，建立多个自主研究的技术框架，建成上百个基础性构件，并形成构件库；在开发模式上进行了完善和提升，特别是在外围系统开发时可以实现很多平行的版本线同步开发、快速迭代、快速更新，与互联网企业的应用只追求速度不同， 既保证高质量、规模化开发，还能实现快速迭代。”
外汇交易平台作为金融行业的组成部分，是形成汇率、配置外汇资源、管理汇率风险的基础平台。一个成熟的外汇市场应包括多样化的交易方式、多元化的参与主体、丰富的交易产品、完善的基础设施以及有效的市场自律和外部监管等基本要素。新的基础性架构对于推动行业发展有着密不可分的关系，随着市场的发展，随之需要有新的架构出现，从而带动整个外汇行业体系。
许再越表示：“中国外汇交易中心自‘出生’以来就已经站在电子平台的基础上，应该属于‘先天’优势，其中业务收入来源都来自于电子系统。同一时期，在国外的外汇市场，像纽约交易所，CME 等，直到 2000 年仍以人工交易方式为主。中国外汇交易中心紧跟国内外金融市场和前沿信息技术的发展趋势，深入研究探索交易所和监管机构的系统建设方案，借助金融和科技（FinTech）‘ 双螺旋’的创新力量来满足日益丰富的市场和业务需求。”
据介绍， 外汇交易中心自主设计、研发基于分布式架构的新一代交易平台，实现了 “微部件- 微服务 -微数据”的分布式服务化架构体系，积极研究高性能内存撮合技术， 并应用于核心交易系统X-Trade 中；研究区块链和分布式账本技术， 并在同业存单系统中进行技术预演，交易中心已于 2016 年加入 R3 全球金融市场分布式账本设计和应用联盟；探索人工智能技术，研究实现智能产品推荐模块等。
其次，新一代交易平台践行了软件产品线、持续集成、DevOps 等先进理念，增强技术储备。稳步推进交易中心架构资产管理平台的建设，为软件产品线提供技术支持；研究实时多维监控技术，开发统一监控平台；形成 DevOps 统一持续集成方案，实现应用快速交付，降低软件部署成本和交付风险；研究 Docker 容器技术为数字化运维和自动化运维提供了坚实基础。
新一代交易平台的建设过程中，把行业标准制定和推进作为使命，打造集成开发平台以及构建行业基础设施，研究和推动行业标准，大力推进金融标准化工作，实现银行间市场信息系统之间的互联互通；开发 CFETS-IDE 集成开发平台，服务向机构端延伸，构建行业基础设施，探索银行间市场 IT 生态圈建设。

用开源技术锻造“自主可控”能力

交易中心为什么选择引用开源技术？许再越这样阐述：“首先，开源是透明与可控的。开源软件有源代码，在必要情况下，可以对软件问题进行溯源。在经历过“斯诺登事件”后，国家对于重要部门的软件可溯源特性提出“透明、可控”的要求，开源软件在这方面是有优势的。其次，开源有助于节约成本，随着信息化程度越来越高， 传统购买软件的费用在成倍增加，相比而言，开源软件的成本相对较小”。
交易中心工程运行部总经理姜才康表示：“在系统基础设施建设方面，交易中心正逐步将应用系统从IBM Power、Oracle SPARC 等小型机向基于X86 架的PC 服务器迁移，通过分布式技术、操作系统集群架构以及虚拟化等方式，在保证系统高可用及高性能的前提下，降低系统基础设施建设成本；目前生产环境虚拟化达到 35%, 其它非生产环境虚拟化比例达到 50% 以上，部分环境如培训环境甚至达到 80% 以上。”
据了解，交易中心在系统建设中，使用了很多开源商用系统软件版本，其中包含了红帽的产品，在软件层面如新一代交易系统，使用了红帽的 JBoss Web Server、JBoss AMQ 等产品；如统一运维运维管理平台，使用了红帽的Ansible Tower 作为自动化运维的基础组件之一。在操作系统层面，目前交易中心大约 70% 的系统均使用了红帽的 Red Hat Enterprise Linux 操作系统。
交易中心结合自身IT 建设的背景，基于技术管理会议机制，不断积累实践经验，强化技术架构治理，形成“PMAIC 架构治理方法论”和“六大系统架构层次”。日益完善自主研发技术框架和中间件，包括企业级信息交换总线、分布式监控框架、微服务管理平台和虚拟化容器管理平台等，对现有三大技术栈的技术构件不断迭代优化，分别包括适用于高性能实时内存计算的“C 技术栈”，适用于信息分析、处理和查询的“J 技术栈”，以及专门用于实现交易客户端的“UI 技术栈”，最终形成核心技术能力。
在交易中心新一代交易系统的架构设计中， 针对开源软件在系统的六大架构层次（用户访问层， 接入服务层，应用服务层，数据服务层，技术平台层， 以及基础设施层）中的应用进行整体规划 , 形成统一技术路径和战略方向，在软件选型上形成自己的方法论。针对开源软件的使用，构建架构资产库， 储备了包含技术平台、技术框架、领域构件和技术构件等重要自主研发的架构资产，同时也积累了丰富的实践经验。此外，在一期建设过程中，基于开源技术构件，开发出大量领域构件，进一步完善中心架构资产库，更为未来推动 IT 前置和建立软件产品线奠定坚实基础。
在开源软件版本选型过程中，交易中心也综合考虑了关于软件质量、支持能力、开源软件是否满足业务需求等关键因素，并从以下几个方面引导项目组向开源平台的平滑迁移。
1.管理层对于开源技术给予坚定地承诺，并给予强有力的支持。
2.积极培养交易中心员工对于知识产权的尊重和深刻认识。
3.交易开发单位尊重开源软件的使用许可协议，并作好分享开源软件的更新或缺陷修复补丁的准备。
4.对于开源软件的选用需要通过技术团队共同评估，并在各个项目组推广使用经验。
5.加强开源软件使用方法的评审，并吸取开源社区中的使用经验。

构建生态圈共谋发展

“自 2004 年起，中国外汇交易中心就已经确立要发展为全球人民币的交易主平台。交易中心深刻认识到自己肩负的历史使命，并致力于培育银行间市场生态圈。交易中心的最终目标是做大金融市场，而非商业利益”，许再越表示。银行间市场技术生态圈的成员包含监管机构、交易中心、其他银行间市场中介机构会员机构、信息提供商、系统接入开发商等。作为银行间市场的组织者和交易平台的提供者，交易中心一直以来重视建立行业秩序和体系规范，培育和规范专业化的系统接入开发机构。
中国外汇交易中心发觉自己处在市场的核心位置上时，交易中心需要为整个行业提供基础服务，但基础服务必须要由 IT 来表达，因为系统不光是由交易中心一方来建设，在更大层面上更需要银行业的参与与支持，银行的系统建设能力需要和交易中心同步上升，由交易中心提供系统建设能力，使得更好地建设新系统。新系统上线时， 不单单只是交易中心，其中包含几十家银行系统共同上线，这属于生态圈也属于开放性结构，所以交易中心更重视其他金融机构的支撑能力和技术标准。
交易中心将紧跟国际技术发展潮流，在自主设计、自主运维的基础上，借助开源运动，冲破国外大型厂商的垄断，借助金融科技实现平台技术转型，支撑及促进业务市场的新发展，并探索出一条建设发展中国特色基础设施的成功之路。
展望未来，面对不断推进的各项金融改革和日益激烈的市场竞争，交易中心将不断推进技术创新、服务创新、业务创新，夯实交易平台的核心竞争力，进一步提高机构运作的市场化水平，不断提升建设国家级金融基础设施的能力，并积极探索银行间市场的国际化道路，在人民币国际化及“一带一路”战略中发挥积极作用。